Шорт сквизы

Здесь "выносили" любителей теханализа, которым цена давала селл-сигнал. По технике явный тренд вниз, а на младших ТФ имеем откаты, где стохастики и прочие осцилляторы наверняка зашкаливали вверх.

Торги по EUR/USD 29 декабря 2011 - 9.48 GMT

Планы пока только на селлы, т.к. на крупных графиках признаков разворота вверх нет, объемы не пришли.

Торги по EUR/USD 22 декабря 2011 - 10.18 GMT

Пока описывал третий рисунок для предыдущего поста, цена круто пошла дальше вниз.
В общем, пока стоим по тренду вниз, он подтвердился как объемами, так и оандой.

Торги по EUR/USD 22 декабря 2011 - 10.05 GMT

Сейчас вижу смысл продавать - по второму сценарию, который был в предыдущем посте.

Торги по EUR/USD 22 декабря 2011 - 3.20 GMT

Сейчас важно наблюдать, есть 2 решающих для тренда сценария:
1) если сегодня на несколько пунктов пробиваем вчерашний минимум - например, поход к Мюррею на 1,30, - а потом сильно вверх, то маневр с вытряхиванием шортистов еще не закончен.

Торги по EUR/USD 21 декабря 2011 - 13.57 GMT

Солить так солить уже)))

Друзья, Ай нид хэлп))))

Ребята, нужно Ваше мнение по этому поводу

Fucknormal - читать всем)))

АААААА, я ржалъ ))))))))))))))))

Для настроения - читать всем!!!!!! )))))))))))

http://twitter.com/#!/fucknormal

Торги по EUR/USD 21 декабря 2011 - 11.10 GMT

Свершилось то, о чем долго говорили большевики. Евро падает. И это падение - в результате гениального развода, который начался еще в конце прошедшей недели с закрытия шортов большими игроками. Основная часть похода к 1.32 была маркет-ордерами. Это большой игрок вытряхивал шортистов, которые сидели во все бОльших и бОльших минусах.

Торги по EUR/USD 20 декабря 2011 - 19.10 GMT

Итого, что имеем на данный момент на Н1.

• большие объемы на Европе и Америке загнали цену вверх - до скопления уровней Мюррея и Фибоначчи
• однако за короткое время и на немалых объемах большая часть движения была отыграна

Тут напрашивается вывод, что это действительно был поход вверх за стопами, захват новых байщиков, перестроение технических индюков на аптренд и прочее, что уже сегодня писал.

Торги по EUR/USD 20 декабря 2011 - 12.20 GMT

До 1.3091 не дошли пару пунктов.

Торги по EUR/USD 20 декабря 2011 - 10.30 GMT

Вполне возможно, что рывок вверх заканчивается. Видно, что с самого начала рост был спровоцирован НЕ срабатыванием крупного бай-лимита внизу, а цену, скорее, гнали вверх маркет ордерами. А если "маркетами", то с короткими стопами либо без стопов вообще. Поэтому разворот в таких случаях неизбежен. (Естественно, я могу ошибаться, но такие моменты уже приходилось наблюдать.)

Еще не исключается рост до 1.3091.

Торги по EUR/USD 20 декабря 2011 - 9.30 GMT

Сейчас рост цены рассматриваю как маневры по вытряхиванию шортистов и по привлечению лонгов. Смены долгосрочного тренда не вижу пока, т.к. объемы, которые говорили бы о приходе сильного быка, отсутствуют.

Сейчас на Н1 пошел объем, который, имхо, указывает на намерение сильных игроков сходить вверх за стопами сельщиков и набрать себе байщиков - для ликвидности. Т.к. причин разворота долгосрочного тренда вверх пока не вижу.

По уровням такие мысли.

Торги по EUR/USD 19 декабря 2011 - 16.45 GMT

Это самое большое усилие сегодня, самый высокий объем, и на нем цена отползает от сопротивления 1.3030. Поэтому пока других вариантов не вижу... До следующих шалёных объемов разве что.

Торги по EUR/USD 19 декабря 2011 - 14.15 GMT

Появился объем, который более или менее указывает на усилие. Результат, как видим, не сильно вверх. Поэтому сейчас высока вероятность, что на Америке пойдем вниз.

Поход вниз - это единственное, что пока могу объяснить. Если вверх - то сижу вне рынка.

Торги по EUR/USD 19 декабря 2011 - 13.15 GMT

Цена подошла к уровню, но отскок от него получился несолидным. Возможно, еще дальше вверх, за стопами.

Сейчас сценарий вверх больше вероятен, судя по Оанде. Т.к. вверху сопротивление меньше - т.е. меньше селл-ордеров, которые надо проглотить, чтобы двинуть цену вверх. Заодно начнут закрываться шортисты, которые сидят в минусах. Поэтому, как мне сейчас видится, движение вверх вероятно, но по размаху не будет сильным. К уровню Мюррея на 1.3062 - вполне вероятно. И уже оттуда продолжение долгосрочного тренда.

и объем пошел, скорее бычий, борьбы еще не видно

На супер большом объеме - скорее вниз развернемся, чем продолжим вверх.

Торги по EUR/USD 19 декабря 2011 - 9.15 GMT

На Н1 появляется объем. И на мелких графиках видно, что медведи уже вступают в игру, встретили цену на движении к 1.3040 (это котировки фьючерсов, на споте они сдвинуты вниз на 10-15 пп)

Торги по EUR/USD 19 декабря 2011 - 8.30 GMT

Смотря по дням, долгосрочный тренд пока вниз, и признаков разворота вверх не видно. Все, что идет вверх сейчас, рассматриваю как коррекцию.

Значит на сегодня мне интересны продажи. Уровни на рисунке.

А тем временем на Н1 спокойно, только на М15 пошла какая-то активность.

П.С.: естественно, все может поменяться в одну секунду, это рынок.

Торги по EUR/USD 16 декабря 2011

9.45 гмт

На этот момент еще возможен рост - чтобы зацепить вверху бай-ордера шортистов, о которых говорится в предыдущем посте. На рост указывают объемы на Н1, в результате которых цена растет. Сильным ростом, конечно, не назовешь, но и не падает)))

У оанды есть в минусах как шорты, так и лонги, но шорты сидят кучнее. А сопротивление вверху и внизу пока одинаковое. Исходя из этого придерживаюсь роста на ближайшие пару часов. А там - до следующего шалёного объема на м15-н1.

9.55 гмт

тут варианты, как можно пробить верхнюю границу флэта

10.05 гмт

и еще мысли на рисунке

11.55 гмт

пока признаков движка вниз не вижу. все имхо...

Обажаю пятницу, хоть и последний день в неделе, выходные на носу, а работаиццо все равно хорошо. Фик его знает, почему так)

12.30 гмт

все еще вверх

12.32 гмт

гыыыыыыы)))))))) пошла, милая!!! до Америки не дотерпели

20.35 гмт

Вышел из рынка, т.к. пошел сильный объем, а затем на невысоком объеме рост не продолжился

Торги по EUR/USD 15 декабря 2011 - возможное расположение ордеров, ликвидность

Возможные зоны скопления ордеров, с точки зрения охоты на ликвидность, охоты на стопы и т.д.

Первый рисунок - ордера и позиции клиентов брокера Oanda. Обновления выкладываются часто, их можно смотреть тут.

Дальше варианты с возможным размещением стопов на графике.

И картина с уровнями Мюррея и Фибо

В любом случае на росте, в конце волны, нужно увидеть сильный объем хотя бы на графике М15.

Обновление 8.55 GMT

Торги по EUR/USD 14 декабря 2011 - Тот же маневр сегодня, и разворот в деталях

Такой же самый маневр наблюдаем и сегодня. Вот рисунок предыдущих маневров - найди 10 отличий))

Все описание на рисунке.

Причем верхняя точка за сегодня лежит на скоплении уровней - расширение фибо, а также Мюррей.

А также большой объем и характерные сильные свечки вверх, которые как бы приглашают открыться на бай. Скорее всего этот рост благодаря баям, которыми закрываются шортисты, которых увело в минус на этом росте. Такие свечки и объем часто встречаются в конце движения, особенно перед сильным разворотом.

Исходя из всего этого сами по себе напрашиваются мысли о ненужности индикаторов.

Охота на ликвидность

Вчера наблюдал за ценой и понял, что похожее где-то уже видел. Отматываем на 3 дня назад, и... опля!!!

В чем суть данных маневров, как мне это представляется:

• В конце Азии делаем маневр вниз, якобы по нисходящему тренду. Так мы набираем группу шортистов (помним, что их стоп-лоссы - это бай-ордера)
• Далее проглатываем внизу (видно по большому объему) все возможные шорты (и тех шортистов, что открывались по маркету на движении вниз) и, соответственно, цена идет вверх, т.к. крупный бай-ордер исполняется
• Затем для шортистов наступает момент max pain (максимальной боли), и они закрываются - а это БАИ!!!
• Эти бай-ордера снова глотаются большими игроками рынка - это видно по объемам
• В итоге у крупного игрока вверху рынка (на откате вверх - очень выгодная цена, между прочим)) собралось достаточно ликвидности (если крупный игрок шортает, то ему нужны баи, рынок идет вниз за счет баев), чтобы двинуть цену вниз
• Так и происходит "истинное" внутридневное движение: в его результате шортисты как балласт сброшены, зато они сослужили хорошую службу - отдали вверху рынка свои баи для ликвидности

Ёлы-палы, как в дикой природе, хищники и жертвы!

Евро падает - сколько можно

Только что позвонил один знакомый начинающий трейдер и спросил - взял ли я вчерашнее падение от 1.3250 до 1.3050.

Суть, однако, не в том, успел ли я побывать в рынке, а в том, что он долго и упорно покупает этот самый евро. И причем утверждает, что сейчас двинем вверх, эдак к 1,35...

Меня сильно потряс вопрос, который он задал в конце беседы: "Евро падает, сколько ж уже можно?"

Первые мысли были такие - "А КАКОЕ, %$#@ ТВОЮ МАТЬ, ТЕБЕ ДЕЛО, ЕСЛИ ТЫ ТРЕЙДЕР, И ТЫ ДОЛЖЕН ТОРГОВАТЬ, А НЕ ДУМАТЬ, КТО КУДА ПОЙДЕТ. Если ты техник, то и смотри свои индикаторы, желательно начать с долгосрочных. Если неделя и день тупо указывают вниз, то какие сейчас покупки???!!! Если ты не техник, а фундаменталист, то все равно открой крупный таймфрейм, и там увидишь, что ПРИЗНАКОВ РАЗВОРОТА ЕВРО ВВЕРХ НЕТУ!!!

Круче всего об этом написал Марк Даглас в Trading in the Zone. Текст примерно такой: "Трейдер будет лажать ровно в такой степени, в какой он будет думать или хотеть знать, куда пойдет рынок"... Золотые слова, черт возьми! )))

Ребята, нужна ВАША помощь!!!

предложение в этом посте действует бессрочно)))

Ребята, все, кто читает мой блог!

Обращаюсь к Вам!

Отпишитесь, плиз, в комментах или на мой электронный ящик takeprofiter.blogspot <собака> gmail.com на такую тему:

• интересно ли Вам читать мой блог?
• с какой целью Вы его читаете?
• что нового Вы хотели бы в нем увидеть?
• имеется уникальная возможность провести онлайн вебинары, Вы бы поучаствовали?
• какие темы Вам были бы интересны?

Из тем могу предложить такие:

• Простейшие индикаторы - как их трактовать нестандартно (помните, 99% проигрывают, используя стандартные трактовки). Есть несколько уловок, как повернуть простые индюки себе на пользу.
• Основы VSA - Volume Spread Analysis. По мотивам книг Тома Вильямса 'Master the markets', 'The Undeclared Secrets that Drive the Stock Market'. Объем - это один из ключей к пониманию того, что ваще происходит на рынке)))
• Поток ордеров - основные понятия (охота на стопы, например, - с кем не случалось?)))
• Подведение итогов торгового дня/недели - это можно на вебинарах, можно как подкасты...
• Уровни поддержки/сопротивления - фибы, мюррей, локальные уровни.
• Ваши предложения? Не скупитесь, будьте активными, если вы не вечный студент и хотите, наконец, поторговать в профит!!!! )))

Я годами штудировал теханализ, но потом понял, что это тупик! Перешел на другие методы, что и хочу обсудить с Вами. Я хочу общения после долгих лет штудирования книжек)))))))) Выходите на связь!!!! АААУУУУУУ!!!!

Пишите комменты, е-мейлы!!!

Том Вильямс - Хозяева рынков / Tom Williams - Master the Markets

Прежде чем добраться до Тома Вильямса, сушил мозги книжками по теханализу. Не все из них фуфло, конечно же. Самые стоящие из них хочу описать.

А сейчас речь о книге Тома Вильямса 'Master the markets'. В русском переводе она называется "Хозяева рынков", это название давно бродило в интернете и так и осталось за этим переводом. Смысл же названия - что-то вроде "Поймите рынки/овладейте рынками".

Книжка реально переворачивает сознание. Особенно если учесть, что за два года до нее ничего кроме теханализа я не употреблял. Как-то с самого начала убедился в ущербности фундаментального - хоть на чем-то время сэкономил)

Если вам интересно видеть рынок НЕ как некую субстанцию, движение которой описывается и предсказывается индюками (хотя бы в 4-х случаях из 10-ти), а как реальное взаимодействие спроса и предложения реальных игроков, то вам к Тому Вильямсу. Он - бывший институциональный трейдер, знает, о чем говорит, и по завершению трейдерской карьеры он решил поделиться своими знаниями.

Понимание объема - вещь бесценная. Понимание и предугадывание money making manoeuvres (маневры по вышибанию бабла из трейдеров-новичков, которые дурят себе бошки волнами, индюками, лунными циклами, либо просто залетают на рынке из-за импульсивности и недисциплинированности) приходит после многократного прочтения книги, переосмысления и ежедневного (часов по 10 в день минимум) применения на практике. Поэтому после первого похода к книге не спешите делать вывод, что вам уже все понятно).

Еще хочу сообщить об одной важной вещи. Книга описывает в основном фондовые рынки. Там объемы предоставляются открыто и в полной мере. А мы же имеем дело с форексом, у меня это пара евро/доллар. Объемы по ней лучше всего брать не тиковые, а объемы торгов фьючерсом 6E с Чикагской товарной биржи. Сейчас можно говорить, что они неплохо отражают реальную картину всего внебиржевого рынка, являются хорошим срезом, поскольку объемы торгов фьючерсами растут каждый год.

Следующая важная вещь - не применяйте машинально к форексу (6Е) полученные из книги знания о маневрах. Лучше будет, если вы адаптируете их к вашему инструменту. К примеру, я свел все МММ (маневры) к двум...

Адаптируйтесь - это самое полезное умение трейдера!

Книжка действительно раскрывает суть происходящего на рынках. Если вы настроены остаться на форексе или фондах серьезно, то без VSA никак.

P.S.: Ссылок на скачивание в интернете полно, а если лень искать - обращайтесь, подскажу.

Почему я отказался от технических индикаторов

Эта статья в процессе редактирования

Не совсем, конечно, отказался)

Но они перестали определять для меня тренд и точки входа.

Я считаю, что индикаторное мышление вредит трейдеру, если он желает определить тренд и точку входа. Ведь по своей сути индикатор - это вещь запаздывающая, поскольку описывает то, что УЖЕ БЫЛО. Описыват, указывает направление, определяет качество - как вам угодно. Но не предсказывает, или хотя бы в ногу не идет вместе с ценой.

Естественно, индикаторы несут в себе пользу. Какую конкретно и как ее использовать, еще поговорим. Потому ведь я и не выбросил их навсегда...

Единственным опережающим индикатором, на мой взгляд, являются уровни, которые можно вычислить заранее. Для меня это уровни Фибоначчи и Мюррея. Они работают. Почему они работают, я не знаю. Но потому и использую, что они работают. Если с уровнями Фибоначчи я разобрался достаточно неплохо, то в принципы построения уровней Мюррея сильно не вникал. Может это и неправильно, но я беру от них все, что мне нужно, и не вижу смысла вникать глубже. Просто вижу, что они работают, и использую ровно по такому же принципу, как и фибы. Чтобы определиться с точкой входа, когда на то будут основания по прайс экшену (Price Action), объемам (метода VSA) и потоку ордеров (Order Flow)...

Однако, это лирика, сейчас речь об индюках. Принцип работы по индикаторам сводится к следующему: для определения тренда используется крупный таймфрейм с трендовым индюком, а для поиска точки входа - таймфрейм поменьше (или тот же) с осциллятором. На словах выглядит все просто, но на практике 99% трейдеров сливаются.

Какую систему ни открой, везде будет все то же самое: первый шаг - определяем тренд с помощью одного или нескольких индюков, а точку входа с помощью того же (если на менее крупном таймфрейме) или другого индюка (осциллятора). Тренд - откат против тренда - вход. Вот вся цепочка. Для успеха технического трейдера важно, чтобы рынок двигался - не совсем размашисто и не совсем узко; в таком случае работают все технические системы. Но когда дело доходит до флэта, ты можешь тупо не успеть перестроиться на "флэтовое" мышление, чтобы работать от границ.

Поэтому встает вопрос об определении качества тренда - спокойный, высоко/низковолатильный, убегающий и т.д. То же и с флэтом - спокойный (как на Азии) или резкий как понос. И пока определишь тренд/флэт и выберешь, как будешь входить, ситуация опять резко меняется, и опять убытки, и опять перенастривание системы, выбрасывание индюков и замена их на новые и тэдэ и тэпэ...

Почему и говорю, что для работы с толком нужно постигать суть вещи, с которой работаешь. Это сложно... Понять рынок и логику его участниоков, их цели, средства - очень сложно. Возможно, поэтому наши ДэЦэ предлагают изучать технический и фундаментальный анализ. Так проще. Проще и им, и клиентам. Человек, приходящий на рынок (трейдер новичок), считает, что достаточно овладеть НАУКОЙ, как в универе, и будет тебе счастье. Судя по статистике, этот подход к рынку - теханализ - неверен. То есть, он верен для брокеров и ДЦ.

Но не все так плохо и с теханализом. Чтобы зарабатывать на нем, нужна железная ^{в хрен знает какой степени} дисциплина. Принцип успешной работы по технике сводится к отрабатыванию статистического превосходства. Если ваша система дает 60 прибыльных сигналов и 40 убыточных, то отрабатывать нужно каждый вход, чтобы как можно чаще попадать в те прибыльные 60. Как говорил Абе Кофнас (Abe Kofnas), нету лучшего времени для работы, есть только лучшие паттерны для работы. За ругих не буду говорить, но скажу, что такая работа не для меня. И здесь привожу слова математика до мозга костей и одновременно трейдера Вильяма Экхардта (напарника Ричарда Денниса): "То, что с технической точки зрения выглядит хорошо на графике, не работает в 90% случаев". Вот оно че! И плохо, когда это понимаешь через несколько лет изучения теханализа и через несколько слитых депозитов...

Теперь, глядя на график, я вижу не просто свечки, цену, которая ходит зигзагами туда-сюда и на которой можно взять профит по одним только индюкам... Скорей, я вижу боль быков, когда более сильные медведы гонят цену вниз. И наоборот. А также места, где цепляются стоп-лоссы 95% трейдеров, чтобы набрать ликвидность для трейда крупного участника, и уводятся в минуса... КАЖДОМУ ИЗ НАС ЗНАКОМО ЭТО ЧУВСТВО. И я решил разобраться в этом...

С теханализом как определяющим фактором входа в рынок покончено.

О торговле на демо-счете

Профи говорят долго и упорно: пока вы не отработаете свою систему на демо и не увидите профит хотя бы в течение 3-х месяцев - не открывайте реальный счет.

Для меня это сработало, когда шел 3-й год моих отношений с форексом. Два года я сливал деньги, слава богу, понемногу, т.к. открывался минимальными лотами... но не зарабатывал. В итоге, когда заканчивался третий год, я решил что-то изменить. На глаза попалась ветка James16 на форуме ForexFactory. В ней автор очень доходчиво объясняет: если вы не можете зарабатывать на демо, то не суйтесь в реальные торги.

Сперва нужно научиться увеличивать демо-счет, довести до автоматизма каждый шаг в трейдинге - это планирование сделок, их исполнение, сопровождение, закрытие, оценивание себя с точки зрения выполнения плана, оценка самого плана, работа над ошибками и сильными сторонами. Все это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должно быть доведено ДО ПОЛНОГО АВТОМАТИЗМА. На демо-счете... И только потом - реал. Причем и реал на первых порах должен быть "урезанным" до половины. Т.к. психологические нагрузки в реальном трейдинге в сотни раз выше, чем на демо.

После добросовестной работы на демо-счете у меня началась реальная торговля, которая стала приносить свои плоды... И все благодаря тому, что за 4 месяца на демо удалось успокоиться, это раз, устаканить систему, это два, систематизировать ошибки и работать над их устранением, это три. Оказалось, что все просто. Просто - потому что у тебя все перед глазами: задокументировано, запротоколировано. Когда ты записываешь каждый свой шаг, то по результатам ты знаешь, что было сделано не так, а что так. Соответственно, систематизировав ошибки, в голове стало намного яснее. Когда смотришь на график, ты уже понимаешь, где бы ты допустил ошибку раньше, и не повторяешь ее.

То же касается и сильных сторон - их нужно повторять постоянно. Как говорил один опытный трейдер, будьте каменщиком - он кладет одинаковые кирпичи, монотонно и методично, по плану, не абы-как. Казалось бы, простой пример, а как сложно быть таким на практике...

Трейдинг - это вовсе не гламурно и не секси... Это работа...

Желаю вам монотонной торговли...

О слушателях курсов ДЦ, о выживании на форексе и другое

Помимо торговли, у меня есть возможность общаться с людьми, которые желают начать или продолжить свое изучение форекса, поскольку организую свои курсы для передачи опыта и создания пропа - proprietary trading desk - команды трейдеров.

Так вот, об этих людях. Проще всего общаться с новичками, т.к. они как чистый лист, у них нет никакого представления о форексе. Но сложнее всего разговаривать с людьми, которые посетили курсы ДЦ, возможно даже не одни. У них сложились следующие убеждения:

Первый пост

Первый пост...

Всем привет. Я решил изменить формат дневника. Раньше делал посты с совершенными за день сделками, но это, как мне кажется, не совсем интересно. Гораздо круче видеть логику, по которой читается рынок и совершаются входы. Поэтому я снес все посты со сделками и отныне хочу делать записи (иногда даже очень короткие) относительно текущего видения рынка.

Больше всего меня интересует пара евро/доллар как самая ликвидная. К тому же по ней можно смотреть объемы на Chicago Mercantile Exchange, имеется ввиду фьючерс евро - 6Е.

Я отошел от индикаторного мышления и больше изучаю и применяю объемы - это Volume Spread Analysis (VSA), или Анализ рынка по объемам и диапазону бара. Также изучаю Order Flow - поток ордеров, т.е. видение рынка с точки зрения ликвидности, охоты на стопы и т.п.

В общем, посмотрим, что из этого получится. У меня нет конкретного видения, каким должен быть этот дневник. Просто хочется выкладывать мысли, которых за несколько лет насобиралось очень много, что хочется поделиться...