Торги по EUR/USD 6 марта 2012 - 5.50 GMT (видео)

Сейчас маркет-мейкер, возможно, собирает позицию для движения вниз. Признаков силы на рынке нет.

Торги по EUR/USD 2 марта 2012 - 12.00 GMT

29 февраля пару не пустили выше, причем продавец работал маркет-ордерами. Как таковой дистрибуции перед этим невидно, цена просто сбивалась по рынку.

Торги по EUR/USD 19 января 2012 - 12.05 GMT

В пятницу 13 января слегка пробили предыдущий минимум, но на рынок пришел большой объем, который дал начало походу вверх за стопами, расположенными выше 1.2870. Если это предположение верно, то в ближайшие пару дней нас ждет резкое падение. Т.к. судя по характеру ап-тренда, рост происходит на маркет-ордерах, а никак не бай-лимитами.

Торги по EUR/USD 12 января 2012 - 16.24 GMT

Такие маневры - серьезная заявка на движение выше 1.2850. К тому же объем нарастает. А вчерашнее поведение цены у поддержки 1.2680 не подтвердило намерения продолжать вниз. Скорее, крупный игрок там закрылся (где рваные свечки), а сегодня в классическом стиле развода - сначала медленно и рвано, а потом быстро и чисто - сходил вверх пугать шортистов. За последнее время их наверняка много собралось, кто стоит по нисходящему тренду. Видимо, до конца недели пробудем выше или в районе 1.2850. Надо сбрасывать балласт.

Торги по EUR/USD 11 января 2012 - 16.35 GMT

Блин, аж страшно становится. В понедельник написал, что до среды может быть флэт, а тренданет в среду - это комменты на рисунке ниже за 9-е число.

Торги по EUR/USD 10 января 2012 - 20.47 GMT

Сейчас видно, где происходило главное усилие американской сессии. Вариант вниз наиболее вероятен, особенно если пробъем последние минимумы, которые держат этот восходящий тренд. Под этими минимумами возможно расположение шортов - это либо стоп-лоссы байщиков, либо селл-стопы пассивных пока продавцов.

Торги по EUR/USD 10 января 2012 - 13.30 GMT

Добрались-таки до серьезного сопротивления, о котором речь шла в понедельник. Селлы еще держу, закинул стоп подальше.

Торги по EUR/USD 6 января 2012 - 8.50 GMT

Нисходящий тренд в силе, дневной график это подтверждает, а также показывает, что покупателей нет по сути. Евро ставит новые минимумы.

Торги по EUR/USD 5 января 2012 - 8.50 GMT

Сейчас есть смысл продавать по крупному тренду. Объемы никакие, поэтому евро может пойти вниз по инерции. Получается, что вчера на 61.8% развернулись.

Торги по EUR/USD 4 января 2012 - 8.24 GMT: шорт сквиз (short squeeze)

На сегодняшний день долгосрочный нисходящий тренд евро еще не отменен, т.к. не видно большого покупателя. Пока жду такого же медленного продолжения, как в ноябре-декабре.

Шорт сквизы

Здесь "выносили" любителей теханализа, которым цена давала селл-сигнал. По технике явный тренд вниз, а на младших ТФ имеем откаты, где стохастики и прочие осцилляторы наверняка зашкаливали вверх.

Торги по EUR/USD 29 декабря 2011 - 9.48 GMT

Планы пока только на селлы, т.к. на крупных графиках признаков разворота вверх нет, объемы не пришли.

Охота на ликвидность

Вчера наблюдал за ценой и понял, что похожее где-то уже видел. Отматываем на 3 дня назад, и... опля!!!

В чем суть данных маневров, как мне это представляется:

• В конце Азии делаем маневр вниз, якобы по нисходящему тренду. Так мы набираем группу шортистов (помним, что их стоп-лоссы - это бай-ордера)
• Далее проглатываем внизу (видно по большому объему) все возможные шорты (и тех шортистов, что открывались по маркету на движении вниз) и, соответственно, цена идет вверх, т.к. крупный бай-ордер исполняется
• Затем для шортистов наступает момент max pain (максимальной боли), и они закрываются - а это БАИ!!!
• Эти бай-ордера снова глотаются большими игроками рынка - это видно по объемам
• В итоге у крупного игрока вверху рынка (на откате вверх - очень выгодная цена, между прочим)) собралось достаточно ликвидности (если крупный игрок шортает, то ему нужны баи, рынок идет вниз за счет баев), чтобы двинуть цену вниз
• Так и происходит "истинное" внутридневное движение: в его результате шортисты как балласт сброшены, зато они сослужили хорошую службу - отдали вверху рынка свои баи для ликвидности

Ёлы-палы, как в дикой природе, хищники и жертвы!

Том Вильямс - Хозяева рынков / Tom Williams - Master the Markets

Прежде чем добраться до Тома Вильямса, сушил мозги книжками по теханализу. Не все из них фуфло, конечно же. Самые стоящие из них хочу описать.

А сейчас речь о книге Тома Вильямса 'Master the markets'. В русском переводе она называется "Хозяева рынков", это название давно бродило в интернете и так и осталось за этим переводом. Смысл же названия - что-то вроде "Поймите рынки/овладейте рынками".

Книжка реально переворачивает сознание. Особенно если учесть, что за два года до нее ничего кроме теханализа я не употреблял. Как-то с самого начала убедился в ущербности фундаментального - хоть на чем-то время сэкономил)

Если вам интересно видеть рынок НЕ как некую субстанцию, движение которой описывается и предсказывается индюками (хотя бы в 4-х случаях из 10-ти), а как реальное взаимодействие спроса и предложения реальных игроков, то вам к Тому Вильямсу. Он - бывший институциональный трейдер, знает, о чем говорит, и по завершению трейдерской карьеры он решил поделиться своими знаниями.

Понимание объема - вещь бесценная. Понимание и предугадывание money making manoeuvres (маневры по вышибанию бабла из трейдеров-новичков, которые дурят себе бошки волнами, индюками, лунными циклами, либо просто залетают на рынке из-за импульсивности и недисциплинированности) приходит после многократного прочтения книги, переосмысления и ежедневного (часов по 10 в день минимум) применения на практике. Поэтому после первого похода к книге не спешите делать вывод, что вам уже все понятно).

Еще хочу сообщить об одной важной вещи. Книга описывает в основном фондовые рынки. Там объемы предоставляются открыто и в полной мере. А мы же имеем дело с форексом, у меня это пара евро/доллар. Объемы по ней лучше всего брать не тиковые, а объемы торгов фьючерсом 6E с Чикагской товарной биржи. Сейчас можно говорить, что они неплохо отражают реальную картину всего внебиржевого рынка, являются хорошим срезом, поскольку объемы торгов фьючерсами растут каждый год.

Следующая важная вещь - не применяйте машинально к форексу (6Е) полученные из книги знания о маневрах. Лучше будет, если вы адаптируете их к вашему инструменту. К примеру, я свел все МММ (маневры) к двум...

Адаптируйтесь - это самое полезное умение трейдера!

Книжка действительно раскрывает суть происходящего на рынках. Если вы настроены остаться на форексе или фондах серьезно, то без VSA никак.

P.S.: Ссылок на скачивание в интернете полно, а если лень искать - обращайтесь, подскажу.

Почему я отказался от технических индикаторов

Эта статья в процессе редактирования

Не совсем, конечно, отказался)

Но они перестали определять для меня тренд и точки входа.

Я считаю, что индикаторное мышление вредит трейдеру, если он желает определить тренд и точку входа. Ведь по своей сути индикатор - это вещь запаздывающая, поскольку описывает то, что УЖЕ БЫЛО. Описыват, указывает направление, определяет качество - как вам угодно. Но не предсказывает, или хотя бы в ногу не идет вместе с ценой.

Естественно, индикаторы несут в себе пользу. Какую конкретно и как ее использовать, еще поговорим. Потому ведь я и не выбросил их навсегда...

Единственным опережающим индикатором, на мой взгляд, являются уровни, которые можно вычислить заранее. Для меня это уровни Фибоначчи и Мюррея. Они работают. Почему они работают, я не знаю. Но потому и использую, что они работают. Если с уровнями Фибоначчи я разобрался достаточно неплохо, то в принципы построения уровней Мюррея сильно не вникал. Может это и неправильно, но я беру от них все, что мне нужно, и не вижу смысла вникать глубже. Просто вижу, что они работают, и использую ровно по такому же принципу, как и фибы. Чтобы определиться с точкой входа, когда на то будут основания по прайс экшену (Price Action), объемам (метода VSA) и потоку ордеров (Order Flow)...

Однако, это лирика, сейчас речь об индюках. Принцип работы по индикаторам сводится к следующему: для определения тренда используется крупный таймфрейм с трендовым индюком, а для поиска точки входа - таймфрейм поменьше (или тот же) с осциллятором. На словах выглядит все просто, но на практике 99% трейдеров сливаются.

Какую систему ни открой, везде будет все то же самое: первый шаг - определяем тренд с помощью одного или нескольких индюков, а точку входа с помощью того же (если на менее крупном таймфрейме) или другого индюка (осциллятора). Тренд - откат против тренда - вход. Вот вся цепочка. Для успеха технического трейдера важно, чтобы рынок двигался - не совсем размашисто и не совсем узко; в таком случае работают все технические системы. Но когда дело доходит до флэта, ты можешь тупо не успеть перестроиться на "флэтовое" мышление, чтобы работать от границ.

Поэтому встает вопрос об определении качества тренда - спокойный, высоко/низковолатильный, убегающий и т.д. То же и с флэтом - спокойный (как на Азии) или резкий как понос. И пока определишь тренд/флэт и выберешь, как будешь входить, ситуация опять резко меняется, и опять убытки, и опять перенастривание системы, выбрасывание индюков и замена их на новые и тэдэ и тэпэ...

Почему и говорю, что для работы с толком нужно постигать суть вещи, с которой работаешь. Это сложно... Понять рынок и логику его участниоков, их цели, средства - очень сложно. Возможно, поэтому наши ДэЦэ предлагают изучать технический и фундаментальный анализ. Так проще. Проще и им, и клиентам. Человек, приходящий на рынок (трейдер новичок), считает, что достаточно овладеть НАУКОЙ, как в универе, и будет тебе счастье. Судя по статистике, этот подход к рынку - теханализ - неверен. То есть, он верен для брокеров и ДЦ.

Но не все так плохо и с теханализом. Чтобы зарабатывать на нем, нужна железная ^{в хрен знает какой степени} дисциплина. Принцип успешной работы по технике сводится к отрабатыванию статистического превосходства. Если ваша система дает 60 прибыльных сигналов и 40 убыточных, то отрабатывать нужно каждый вход, чтобы как можно чаще попадать в те прибыльные 60. Как говорил Абе Кофнас (Abe Kofnas), нету лучшего времени для работы, есть только лучшие паттерны для работы. За ругих не буду говорить, но скажу, что такая работа не для меня. И здесь привожу слова математика до мозга костей и одновременно трейдера Вильяма Экхардта (напарника Ричарда Денниса): "То, что с технической точки зрения выглядит хорошо на графике, не работает в 90% случаев". Вот оно че! И плохо, когда это понимаешь через несколько лет изучения теханализа и через несколько слитых депозитов...

Теперь, глядя на график, я вижу не просто свечки, цену, которая ходит зигзагами туда-сюда и на которой можно взять профит по одним только индюкам... Скорей, я вижу боль быков, когда более сильные медведы гонят цену вниз. И наоборот. А также места, где цепляются стоп-лоссы 95% трейдеров, чтобы набрать ликвидность для трейда крупного участника, и уводятся в минуса... КАЖДОМУ ИЗ НАС ЗНАКОМО ЭТО ЧУВСТВО. И я решил разобраться в этом...

С теханализом как определяющим фактором входа в рынок покончено.